2018年12月26日 星期三

台指期程式交易 - 策略組調整(2018.12.27)

  • 下架Tim19號
  • 上架Tim143號

Tim19號是利用High>LowD(0)+C1這個概念去撰寫的日盤交易策略,當初是因為Tim初代的10支交易策略都是屬於交易次數偏少的,2000年-2018年大概交易次數為600-1000次之間,檢視整體策略組後,為了平衡持單時間而產出的策略,同樣的區間內交易次數超過3500次。

Tim19號上線前的績效圖


*此為Multicharts的內建績效圖表,創新高時會以綠點標記



Tim19號上線後的績效圖



這個策略上線的前幾個月是有賺錢的,但目前對Tim來說是暫時失效了,而失效的原因可能為:

參數過多 > 過度最佳化?
市場改變 > 夜盤加入後,日高日低變的參考價值降低?

這其實沒有標準答案。

Tim有一套自己檢視策略的方式, 所採取的模式大多是讓自己能舒服、睡得安穩為優先的前提下來評估,而這支很巧妙的每次在快到達下架標準的時候就開始賺錢了,而且都是如下圖的連環賺


*此為MC實際下單的截圖

但這幾週是已經達到下架的標準了,剛好Tim也產出了幾隻夜盤當沖策略,這次上架的是Tim143號,績效如下:



透過portfolio Trader回測,放到策略組也確實有提升整體的績效,就替補上Tim19的位置囉。


希望Tim143號未來可以常常讓我醒來,權益數都比睡前還多呀!

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