本月策略績效：18.54%
10月份算是程式交易的大月，相信大部分有跑程式單的績效都有創新高。
- 由日績效來看
相信讀者一定最關心10月11日的績效，很幸運當天是幾乎沒有受傷的，而且這個月的上下刷洗幅度都夠大，Tim的策略組在大部分的趨勢中都有獲利，所以由日績效來看，表現相當出色。
- 由策略主體來看
不意外，依然是由佔比53%的順勢策略貢獻65%的績效；價差策略的績效看起來還算可以；而用來平滑權益曲線的大順小逆策略績效也意外地好。
- 由策略架構來看
波段策略一樣是帝王般的貢獻65%的獲利；當沖佔比高達40%是因為有配置高權重的大順小逆策略，常常在波段策略回檔的時候如英雄般的進場，讓Tim挺了過來；隔日沖看起來績效排名在最後，但依照權重來看一樣是相當強悍，短進短出的策略在2018下半年表現相當出色，Tim還有開發了幾支非當沖也非隔日沖的短波段策略，2018年幾乎月月賺錢啊，密切追蹤當中。
這個月的22個交易日中，有8天創新高，算是小有成果。勝不驕、敗不餒，持續精進！
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